Hohes Risiko. 1-Sigma-Zug tötet dies.
Volatile Märkte reduzieren oft die Hebelwirkung, um die Hebelwirkung zu verringern. Streben Sie einen Puffer von 20 % über der 1-Sigma-Linie an.
Wenn Ihre „Drop to Liquidate“-Distanz weniger als eine 3-Sigma-Bewegung beträgt, sind Sie Blitzabstürzen ausgesetzt.
Wir verwenden ein Standardabweichungsmodell (Sigma), das auf Ihrer täglichen Volatilitätseingabe basiert, um die Überlebenswahrscheinlichkeit zu berechnen. 1-Sigma deckt 68 % der Bewegungen ab, 2-Sigma deckt 95 % ab und 3-Sigma deckt 99,7 % ab.
Die Liquidation erfolgt bei Hf = 1,0. Dieses Tool ermittelt den genauen Preisverfall, der erforderlich ist, um diesen Punkt zu erreichen. Bei Kryptowährungen ist die Volatilität nicht linear, sodass ein Rückgang um 10 % aufgrund von Liquidationen schnell zu 30 % werden kann.
Wenn große Positionen liquidiert werden, werfen sie Sicherheiten auf den Markt, was zu weiteren Preisrückgängen führt. Diese „Todesspirale“ ist der Grund, warum 3-Sigma-Ereignisse (extreme Bewegungen) häufiger auftreten, als Standardmodelle vorhersagen.
Kreditprotokolle verwenden Preisorakel (wie Chainlink). Bei hoher Volatilität kann der Oracle-Preis höher sein als der Preis, zu dem Sie tatsächlich an einer Börse verkaufen können, was zu „Unterwasser“-Liquidationen führt.
Halten Sie einen Gesundheitsfaktor aufrecht, der einen Marktcrash von mindestens 50 % überstehen kann. Dies bedeutet im Allgemeinen einen LTV von weniger als 40 % für volatile Vermögenswerte wie ETH oder BTC.
