La liquidité concentrée nécessite une protection spécialisée. Surveillez votre répartition cible des jetons pour comprendre comment la santé de votre portefeuille évolue à mesure que les prix se rapprochent de vos limites.
Nous calculons le 'Delta' (quantité de Token X) de votre position Uniswap V3. La valeur courte requise est la valeur en USD de ces jetons. La simulation prend en charge un rééquilibrage discret, où la couverture est ajustée chaque fois que le prix dépasse votre pourcentage de déclenchement spécifié.
Être neutre en delta signifie que la valeur de votre portefeuille ne change pas lorsque le prix de l'actif sous-jacent évolue. Dans DeFi, nous utilisons des shorts pour annuler l'exposition « longue » des jetons LP.
La vente à découvert de criminels implique généralement de payer ou de recevoir un financement. Si le financement est positif, vous PAYEZ pour vous couvrir. Cette « purge » doit être inférieure à votre LP APR pour rester rentable.
À mesure que le prix évolue, votre delta LP change. Pour rester neutre, vous devez ajuster votre taille courte. Une volatilité élevée nécessite un rééquilibrage plus fréquent (et coûteux).
Les haies ne sont pas gratuites. Qu'il s'agisse de financement personnel ou d'intérêts d'emprunt au comptant, ce « coût de portage » doit être mis en balance avec le rendement LP que vous protégez.
Neutralise votre delta actuel 1:1. Correspond exactement à votre quantité actuelle de Token X. Le point de départ standard « Delta-Neutre » pour une protection équilibrée.
Couvre 50 % de votre exposition. Réduit de moitié la volatilité et les risques de crash tout en maintenant 50 % du potentiel de hausse. Une couverture flexible pour des marchés incertains.
Couverture statique basée sur la répartition des jetons au centre de la plage. Aucun rééquilibrage constant n'est nécessaire, offrant une protection stable liée à la médiane de la gamme.
Fait la moyenne de vos expositions actuelles et maximales pour une protection plus fluide. Idéal pour les marchés agités qui alternent fréquemment entre les limites de gamme.
Taille de couverture calculée afin que les profits courts annulent la perte impermanente exactement au plancher de la fourchette. Protection IL parfaite si le prix atteint la limite inférieure.
Couvre le maximum de jetons possibles (100 % X en bas de la plage). Posture de couverture extrêmement baissière protégeant contre une traversée complète.
Stratégie juste à temps. Prévoyez d'ouvrir une position courte UNIQUEMENT si le prix atteint le plancher. Rendement maximum, risque élevé. Offre une protection ZÉRO tandis que le prix est confortablement au-dessus du plancher.
Short 150 % du delta actuel. Pari explicite sur la baisse des prix tout en gagnant des frais LP. Stratégie de marché baissier agressive.
Choisissez votre propre ratio de couverture et définissez des déclencheurs de rééquilibrage pour une simulation de stratégie personnalisée.
