Risque élevé. Le mouvement 1-Sigma tue ça.
Les marchés volatils « s'évacuent » souvent pour éliminer l'effet de levier. Visez un tampon de 20 % au-dessus de la ligne 1-Sigma.
Si votre distance « Drop to Liquidate » est inférieure à un mouvement 3-Sigma, vous êtes exposé à des crashs flash.
Nous utilisons un modèle d'écart type (Sigma) basé sur votre entrée de volatilité quotidienne pour calculer la probabilité de survie. 1-Sigma couvre 68 % des mouvements, 2-Sigma couvre 95 % et 3-Sigma couvre 99,7 %.
La liquidation a lieu à Hf = 1,0. Cet outil identifie la baisse de prix exacte nécessaire pour atteindre ce point. En crypto, la volatilité est non linéaire, donc une baisse de 10 % peut rapidement devenir 30 % à cause des liquidations.
Lorsque des positions importantes sont liquidées, ils déversent des garanties sur le marché, provoquant de nouvelles baisses de prix. Cette « spirale de la mort » est la raison pour laquelle les événements 3-Sigma (mouvements extrêmes) se produisent plus souvent que ne le prédisent les modèles standards.
Les protocoles de prêt utilisent des oracles de prix (comme Chainlink). En cas de forte volatilité, le prix oracle peut être supérieur au prix auquel vous pouvez réellement vendre sur une bourse, conduisant à des liquidations « sous-marines ».
Maintenir un facteur de santé capable de survivre à un krach boursier d’au moins 50 %. Cela signifie généralement un LTV inférieur à 40 % pour les actifs volatils comme l’ETH ou le BTC.
