Resiko Tinggi. Pergerakan 1-Sigma membunuh ini.
Pasar yang bergejolak sering kali turun untuk mengurangi leverage. Targetkan buffer 20% di atas garis 1-Sigma.
Jika jarak 'Drop to Liquidate' Anda kurang dari gerakan 3-Sigma, Anda akan terkena flash crash.
Kami menggunakan model Deviasi Standar (Sigma) berdasarkan masukan volatilitas harian Anda untuk menghitung kemungkinan bertahan hidup. 1-Sigma mencakup 68% pergerakan, 2-Sigma mencakup 95%, dan 3-Sigma mencakup 99,7%.
Likuidasi terjadi pada Hf = 1.0. Alat ini mengidentifikasi penurunan harga pasti yang diperlukan untuk mencapai titik tersebut. Dalam kripto, volatilitas bersifat non-linier, sehingga penurunan 10% dapat dengan cepat menjadi 30% karena likuidasi.
Ketika posisi-posisi utama dilikuidasi, mereka membuang jaminan ke pasar, menyebabkan penurunan harga lebih lanjut. 'Spiral kematian' inilah yang menyebabkan peristiwa 3-Sigma (gerakan ekstrem) terjadi lebih sering daripada perkiraan model standar.
Protokol peminjaman menggunakan ramalan harga (seperti Chainlink). Selama volatilitas tinggi, harga oracle mungkin lebih tinggi dari harga sebenarnya yang bisa Anda jual di bursa, sehingga menyebabkan likuidasi 'di bawah air'.
Pertahankan faktor kesehatan yang dapat bertahan setidaknya 50% dari kehancuran pasar. Ini biasanya berarti LTV kurang dari 40% untuk aset yang mudah berubah seperti ETH atau BTC.
