P(X ≤ x) cumulativo75.5891%Probability X is below 2.0
Media attesa (μᵣ)1.65Expected Value
Mediana (eᶿ)1.0050th Percentile
Modalità
0.37
Sviluppo standard (σᵣ)
2.16
Prob Densità f(x)
0.1569
Strictly positive values only. Standard for finance & nature.
Overview
Una variabile segue una distribuzione lognormale se il suo logaritmo naturale è distribuito normalmente. È strettamente positivo e tipicamente distorto a destra, il che lo rende lo standard per modellare variabili che non possono essere negative, come i prezzi delle azioni, la crescita biologica o le distribuzioni del reddito.
💡
Pro Tips
Il valore di x deve essere strettamente positivo (x > 0).
Anche il parametro di forma σ (deviazione standard del logaritmo) deve essere positivo.
La mediana della distribuzione è esattamente exp(μ).
!
Fun Facts
"La ricchezza e il reddito spesso seguono questa distribuzione perché la crescita è moltiplicativa (effetto “i ricchi diventano più ricchi”)."
"In finanza, il modello di determinazione del prezzo delle opzioni di Black-Scholes presuppone che i prezzi delle azioni seguano una distribuzione log-normale."
"Molte quantità ambientali, come la dimensione dei giacimenti petroliferi o la quantità di precipitazioni, sono naturalmente log-normali."
