Skumulowane P(X ≤ x)75.5891%Probability X is below 2.0
Oczekiwana średnia (μᵣ)1.65Expected Value
Mediana (eᶿ)1.0050th Percentile
Tryb
0.37
Odchylenie standardowe (σᵣ)
2.16
Gęstość próbna f(x)
0.1569
Strictly positive values only. Standard for finance & nature.
Overview
Zmienna ma rozkład logarytmiczno-normalny, jeśli jej logarytm naturalny ma rozkład normalny. Jest ściśle dodatni i zazwyczaj prawoskośny, co czyni go standardem do modelowania zmiennych, które nie mogą być ujemne, takich jak ceny akcji, wzrost biologiczny lub rozkład dochodów.
💡
Pro Tips
Wartość x musi być ściśle dodatnia (x > 0).
Parametr kształtu σ (odchylenie standardowe balastu) również musi być dodatni.
Mediana rozkładu wynosi dokładnie exp(μ).
!
Fun Facts
"Bogactwo i dochód często podążają za tą dystrybucją, ponieważ wzrost ma charakter multiplikatywny (efekt bogaci stają się bogatsi)."
"W finansach model wyceny opcji Blacka-Scholesa zakłada, że ceny akcji mają rozkład logarytmiczno-normalny."
"Wiele wielkości środowiskowych, takich jak wielkość pól naftowych czy ilość opadów, ma naturalnie logarytmiczny charakter."
