A liquidez concentrada requer proteção especializada. Monitore sua divisão de token alvo para entender como a saúde do seu portfólio muda à medida que os preços se movem em direção aos seus limites.
Calculamos o 'Delta' (quantidade de Token X) da sua posição Uniswap V3. O short exigido é o valor em dólares desses tokens. A simulação suporta reequilíbrio discreto, onde o hedge é ajustado sempre que o preço se move além da porcentagem de gatilho especificada.
Ser delta-neutro significa que o valor do seu portfólio não muda quando o preço do ativo subjacente se move. No DeFi, usamos shorts para cancelar a exposição ‘longa’ dos tokens LP.
Operar a descoberto em criminosos geralmente envolve pagar ou receber financiamento. Se o financiamento for positivo, você PAGA para fazer o hedge. Este 'sangramento' deve ser inferior ao seu LP APR para permanecer lucrativo.
À medida que o preço se move, o delta do seu LP muda. Para permanecer neutro, você deve ajustar o tamanho do seu short. A alta volatilidade requer reequilíbrios mais frequentes (e caros).
As sebes não são gratuitas. Quer se trate de financiamento criminoso ou de juros de empréstimo à vista, esse “custo de transporte” deve ser ponderado em relação ao rendimento do LP que você está protegendo.
Neutraliza seu delta atual 1:1. Corresponde exatamente à sua quantidade atual de Token X. O ponto de partida padrão 'Delta-Neutro' para proteção equilibrada.
Protege 50% da sua exposição. Reduz pela metade a volatilidade e os problemas de queda, mantendo 50% do potencial de alta. Uma cobertura flexível para mercados incertos.
Hedge estático baseado na divisão do token no centro do intervalo. Não é necessário reequilíbrio constante, oferecendo proteção estável vinculada à mediana do alcance.
Calcula a média de suas exposições atuais e máximas para uma proteção mais suave. Melhor para mercados agitados que frequentemente alternam entre limites de intervalo.
Tamanho de hedge calculado para que os lucros curtos cancelem a perda impermanente exatamente no limite mínimo do intervalo. Proteção perfeita de IL se o preço atingir o limite inferior.
Protege o máximo de tokens possíveis (100% X no limite inferior). Postura over-hedged extremamente baixa, protegendo contra a travessia de faixa completa.
Estratégia Just In Time. Planeje abrir vendido SOMENTE se o preço atingir o piso. Rendimento máximo, alto risco. Fornece proteção ZERO enquanto o preço está confortavelmente acima do piso.
Shorts em 150% do delta atual. Aposta explícita na queda de preços enquanto ganha taxas de LP. Estratégia agressiva de mercado em baixa.
Escolha seu próprio índice de hedge e defina gatilhos de reequilíbrio para uma simulação de estratégia personalizada.
