P cumulativo (X ≤ x)75.5891%Probability X is below 2.0
Média Esperada (μᵣ)1.65Expected Value
Mediana (eᶿ)1.0050th Percentile
Modo
0.37
Desv Padrão (σᵣ)
2.16
Densidade de probabilidade f(x)
0.1569
Strictly positive values only. Standard for finance & nature.
Overview
Uma variável segue uma distribuição log-normal se seu logaritmo natural for normalmente distribuído. É estritamente positivo e normalmente distorcido à direita, tornando-o o padrão para modelar variáveis que não podem ser negativas, como preços de ações, crescimento biológico ou distribuições de renda.
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Pro Tips
O valor de x deve ser estritamente positivo (x > 0).
O parâmetro de forma σ (desvio padrão do logaritmo) também deve ser positivo.
A mediana da distribuição é exatamente exp(μ).
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Fun Facts
"A riqueza e o rendimento seguem frequentemente esta distribuição porque o crescimento é multiplicativo (efeito os ricos ficam mais ricos)."
"Nas finanças, o modelo de precificação de opções Black-Scholes pressupõe que os preços das ações seguem uma distribuição log-normal."
"Muitas quantidades ambientais, como o tamanho dos campos de petróleo ou a quantidade de chuva, são naturalmente log-normais."
