Alto risco. O movimento 1-Sigma mata isso.
Os mercados voláteis muitas vezes “descem” para liberar a alavancagem. Procure um buffer de 20% acima da linha 1-Sigma.
Se a distância 'Drop to Liquidate' for menor que um movimento 3-Sigma, você estará exposto a flash crashes.
Usamos um modelo de desvio padrão (Sigma) baseado em sua entrada diária de volatilidade para calcular a probabilidade de sobrevivência. O 1-Sigma cobre 68% dos movimentos, o 2-Sigma cobre 95% e o 3-Sigma cobre 99,7%.
A liquidação ocorre em Hf = 1,0. Esta ferramenta identifica a queda exata de preço necessária para atingir esse ponto. Na criptografia, a volatilidade não é linear, portanto, uma queda de 10% pode rapidamente se tornar 30% devido a liquidações.
Quando as principais posições são liquidadas, elas despejam garantias no mercado, causando novas quedas de preços. Esta “espiral mortal” é a razão pela qual os eventos 3-Sigma (movimentos extremos) acontecem com mais frequência do que os modelos padrão prevêem.
Os protocolos de empréstimo usam oráculos de preços (como Chainlink). Durante a alta volatilidade, o preço do oráculo pode ser superior ao preço pelo qual você realmente pode vender em uma bolsa, levando a liquidações “subaquáticas”.
Manter um fator de saúde que possa sobreviver a uma quebra de mercado de pelo menos 50%. Isso geralmente significa um LTV inferior a 40% para ativos voláteis como ETH ou BTC.
