Sharpe & Sortino Ratio-Rechner

Bewerten Sie die risikobereinigte Anlageperformance, indem Sie Renditen mit der Volatilität vergleichen.

Rendite & Benchmark

Jährliche Portfoliorendite (%)

Risikofreier Zinssatz (%)

Yield of a safe asset like T-Bills

Volatilität (Risiko)

Standardabweichung (%)

Total market volatility

Abwärtsabweichung (%)

Volatility from negative returns only

Risikoadjustierte Performance

Sharpe-Ratio0.60Suboptimal Rating

Sortino-Verhältnis0.90Penalizes only downside risk

Sharpe Sensitivity (vs Volatility)

Overview

Die Sharpe Ratio und die Sortino Ratio sind Instrumente, mit denen Anleger die risikoadjustierte Rendite einer Anlage ermitteln. Sie beantworten die Frage: „Ist diese Rendite das eingegangene Risiko wert?“

💡

Pro Tips

Eine Sharpe-Ratio > 1 gilt im Allgemeinen als „gut“, > 2 als „sehr gut“ und > 3 als „ausgezeichnet“.
Das Sortino-Verhältnis wird häufig von Privatanlegern bevorzugt, da es die „gute“ Volatilität (plötzliche Preisspitzen) nicht bestraft.
Verwenden Sie für alle Eingaben immer den gleichen Zeitraum (täglich, monatlich, jährlich), um eine genaue Berechnung zu gewährleisten.
Wenn die Sharpe-Ratio negativ ist, bedeutet dies, dass der risikofreie Zinssatz besser abschneidet als die Anlage oder dass die Anlage negative Renditen aufweist.

Fun Facts

Formula: Sharpe = (Portfoliorendite – risikofreier Zinssatz) / Standardabweichung | Sortino = (Portfoliorendite – risikofreier Zinssatz) / Abwärtsabweichung

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