Calculateur Alpha (Alpha de Jensen)

Calculez le rendement excédentaire d'un investissement par rapport au rendement prédit par le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM).

Paramètres d'entrée

Rendement réalisé du portefeuille (%)

Taux sans risque (%)

Rendement du marché (%)

Bêta (risque de portefeuille)

Résultats d'analyse

L'alpha de Jensen0.00%Performing at Market Risk

Expected CAPM Return: 0.00%

Overview

L'Alpha de Jensen mesure la différence entre le rendement réel d'un portefeuille et le rendement attendu compte tenu de son niveau de risque (bêta).

💡

Pro Tips

Alpha positif (> 0) : le gestionnaire a ajouté de la valeur, générant des rendements supérieurs à ce que prédit le niveau de risque.
Zero Alpha : Le portefeuille a performé exactement comme prévu pour son risque.
Alpha négatif (< 0) : Le gérant a sous-performé compte tenu du risque pris.

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