Calcolatore del rapporto Sharpe e Sortino

Valutare la performance degli investimenti corretta per il rischio confrontando i rendimenti con la volatilità.

Rendimento e benchmark

Rendimento annuale del portafoglio (%)

Tasso privo di rischio (%)

Yield of a safe asset like T-Bills

Volatilità (rischio)

Deviazione standard (%)

Total market volatility

Deviazione al ribasso (%)

Volatility from negative returns only

Performance corretta per il rischio

Rapporto di Sharpe0.60Suboptimal Rating

Rapporto Sortino0.90Penalizes only downside risk

Sharpe Sensitivity (vs Volatility)

Overview

L'indice di Sharpe e l'indice di Sortino sono strumenti utilizzati dagli investitori per determinare il rendimento corretto per il rischio di un investimento. Rispondono alla domanda: "Questo rendimento vale il rischio corso?"

💡

Pro Tips

Un indice di Sharpe > 1 è generalmente considerato "buono", > 2 è "molto buono" e > 3 è "eccellente".
Il rapporto Sortino è spesso preferito dagli investitori al dettaglio perché non penalizza la volatilità "buona" (impennate improvvise dei prezzi).
Utilizzare sempre lo stesso periodo di tempo (giornaliero, mensile, annuale) per tutti gli input per garantire un calcolo accurato.
Se l’indice di Sharpe è negativo, significa che il tasso privo di rischio sta ottenendo risultati migliori rispetto all’investimento, oppure l’investimento ha rendimenti negativi.

Fun Facts

Formula: Sharpe = (Rendimento del portafoglio - Tasso privo di rischio) / Deviazione standard | Sortino = (Rendimento del portafoglio - Tasso privo di rischio) / Deviazione al ribasso

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