Calculadora Alfa (Alfa de Jensen)

Calcule o retorno excedente de um investimento em relação ao retorno previsto pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Parâmetros de entrada

Retorno realizado do portfólio (%)

Taxa Livre de Risco (%)

Retorno de Mercado (%)

Beta (risco de portfólio)

Resultados da análise

Alfa de Jensen0.00%Performing at Market Risk

Expected CAPM Return: 0.00%

Overview

O Alpha de Jensen mede a diferença entre o retorno real de uma carteira e o retorno que era esperado dado o seu nível de risco (Beta).

💡

Pro Tips

Alfa Positivo (> 0): O gestor agregou valor, gerando retornos acima do que o nível de risco prevê.
Zero Alpha: A carteira apresentou desempenho exatamente conforme o esperado para seu risco.
Alfa Negativo (< 0): O gestor teve um desempenho inferior dado o risco assumido.

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