Calculadora de proporção de Sharpe e Sortino

Avalie o desempenho do investimento ajustado ao risco comparando os retornos com a volatilidade.

Retorno e referência

Retorno Anual do Portfólio (%)

Taxa Livre de Risco (%)

Yield of a safe asset like T-Bills

Volatilidade (Risco)

Desvio Padrão (%)

Total market volatility

Desvio negativo (%)

Volatility from negative returns only

Desempenho Ajustado ao Risco

Razão de Sharpe0.60Suboptimal Rating

Razão de Sortino0.90Penalizes only downside risk

Sharpe Sensitivity (vs Volatility)

Overview

O Índice de Sharpe e o Índice de Sortino são ferramentas utilizadas pelos investidores para determinar o retorno ajustado ao risco de um investimento. Eles respondem à pergunta: 'Esse retorno vale o risco assumido?'

💡

Pro Tips

Um índice de Sharpe > 1 é geralmente considerado “bom”, > 2 é “muito bom” e > 3 é “excelente”.
O índice Sortino é frequentemente preferido pelos investidores de varejo porque não penaliza a “boa” volatilidade (aumentos repentinos de preços).
Sempre use o mesmo período de tempo (diário, mensal, anual) para todas as entradas para garantir um cálculo preciso.
Se o índice de Sharpe for negativo, significa que a taxa livre de risco tem um desempenho melhor do que o investimento ou que o investimento tem retornos negativos.

Fun Facts

Formula: Sharpe = (Retorno da Carteira - Taxa Livre de Risco) / Desvio Padrão | Sortino = (Retorno da Carteira - Taxa Livre de Risco) / Desvio Descendente

Used with this

Similar tools that might be useful

Calculadora AFFO

Calcule fundos ajustados de operações (AFFO), uma métrica chave de desempenho para fundos de investimento imobiliário (REITs).

Calculadora AFN (fundos adicionais necessários)

Determine a quantidade de financiamento externo que uma empresa precisa para apoiar um aumento projetado nas vendas.

Calculadora ARV (inversão de casa)

Calcule o valor após reparo e determine o preço máximo de oferta usando a regra dos 70% para investidores imobiliários.