Калькулятор коэффициентов Шарпа и Сортино

Оцените эффективность инвестиций с поправкой на риск, сравнив доходность с волатильностью.

Возврат и оценка

Годовая доходность портфеля (%)

Безрисковая ставка (%)

Yield of a safe asset like T-Bills

Волатильность (Риск)

Стандартное отклонение (%)

Total market volatility

Отклонение в сторону понижения (%)

Volatility from negative returns only

Производительность с поправкой на риск

Коэффициент Шарпа0.60Suboptimal Rating

Соотношение Сортино0.90Penalizes only downside risk

Sharpe Sensitivity (vs Volatility)

Overview

Коэффициент Шарпа и коэффициент Сортино — это инструменты, используемые инвесторами для определения доходности инвестиций с поправкой на риск. Они отвечают на вопрос: «Стоит ли эта прибыль принятого риска?»

💡

Pro Tips

Коэффициент Шарпа > 1 обычно считается «хорошим», > 2 – «очень хорошим», а > 3 – «отличным».
Розничные инвесторы часто отдают предпочтение коэффициенту Сортино, поскольку он не наказывает за «хорошую» волатильность (внезапные скачки цен).
Всегда используйте один и тот же период времени (день, месяц, год) для всех входных данных, чтобы обеспечить точный расчет.
Если коэффициент Шарпа отрицательный, это означает, что безрисковая ставка работает лучше, чем инвестиции, или инвестиции имеют отрицательную доходность.

Fun Facts

Formula: Шарп = (Доходность портфеля – безрисковая ставка) / Стандартное отклонение | Сортино = (доходность портфеля – безрисковая ставка) / отклонение в сторону понижения

Used with this

Similar tools that might be useful

Калькулятор АФФО

Рассчитайте скорректированные фонды от операций (AFFO), ключевой показатель эффективности для инвестиционных фондов недвижимости (REIT).

Калькулятор AFN (необходимы дополнительные средства)

Определите объем внешнего финансирования, необходимый бизнесу для поддержки прогнозируемого увеличения продаж.

Калькулятор ARV (переворот дома)

Рассчитайте стоимость после ремонта и определите максимальную цену предложения, используя правило 70% для инвесторов в недвижимость.